Manager Market Risk & Valo

Notre département Risk & Modelling Maghreb accompagne les institutions financières (banques, assureurs, asset managers) sur leurs problématiques de gestion des risques, de modélisation quantitative et de régulation. Dans le cadre du développement de notre offre Risque de marché & Valorisation, nous cherchons à recruter un Manager spécialisé en produits dérivés et valorisation pour renforcer notre pôle Risk Modelling. Missions principales 1. Delivery & Expertise Quantitative • Piloter des missions de conseil et de modélisation en risque de marché, couvrant : • pricing et valorisation des produits dérivés (vanille, exotiques), • mesure des risques (VaR, sensitivités, stress-tests), • calibration de modèles stochastiques, • XVA (CVA, DVA, FVA). • Garantir la robustesse méthodologique et la qualité des livrables. • Superviser les travaux de validation de modèles (Model Validation / Independent Review). 2. Encadrement & Développement d’équipe • Encadrer 2–5 consultants quantitatifs sur les projets. • Développer les compétences des juniors (formation en modèles, techniques de pricing, programmation). • Participer au recrutement et à l’intégration de nouveaux talents. 3. Contribution à l’Offre & Innovation • Développer et enrichir notre offre “Market Risk & Derivatives Valuation”. • Contribuer à la construction de libraries de modèles en lien avec la Factory Tooling (Python, C++, Dataiku). • Participer à des Proof of Concepts (PoC) et à l’automatisation des processus de valorisation et de reporting. Profil recherché • Formation : • Bac+5 / Bac+8 en école d’ingénieur, Master 2 en finance quantitative, mathématiques appliquées, ou PhD en probabilité/finance. • Certification CQF ou équivalente est un plus. • Expérience : • Plus de 5 ans d’expérience en banque, asset management, assurance ou cabinet de conseil. • Pratique confirmée en valorisation de produits dérivés (taux, crédit, equity, FX). • Expérience en gestion de missions/projets et encadrement d’équipe. • Compétences techniques : • Pricing et modélisation (Black-Scholes, Heston, Hull-White, SABR, copules, Monte Carlo, arbres binomiaux). • Connaissance des exigences réglementaires (FRTB, EMIR, Bâle III/IV). • Programmation : Python (indispensable), C++/R/Matlab appréciés. • Maîtrise des outils de marché (Bloomberg, Reuters, Murex, Summit, Calypso). • Compétences transverses : • Leadership et pédagogie. • Rigueur scientifique et orientation client. • Français courant, anglais professionnel. Ce que le rôle offre • Intégrer une équipe en forte croissance. • Exposition à des projets internationaux de premier plan (banques d’investissement, grandes assurances). • Opportunité de contribuer à la création d’une practice “Market Risk” de référence au Maghreb / Afrique. • Forte évolution de carrière vers un rôle de Senior Manager ou Director. Poste basé à Tunis ou à Casablanca avec des missions et déplacements à Paris, Casablanca/Tunis et chez nos clients internationaux. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.