Market Risk/ALM Consultant (full-/part-time)

Our aim is to support our clients incorporating changes and innovations in valuation, risk and compliance. We share the ambition to contribute to a sustainable and resilient financial system and facing these extraordinary challenges is what drives us every day. Our people are empowered to design and implement efficient and pragmatic solutions. Acting as one team with our partners and clients, we bring a distinctive mix of financial and technological know-how. This unique blend of expertise, team spirit and fairness has contributed to more than 35 years of successful projects and trustful relationships.At Finalyse, we believe that each member is unique and that diversity enriches us in many ways. We strive for an inclusive working environment that pursues mutual respect for each other's beliefs and backgrounds.ResponsibilitiesScroll down for French and Dutch job descriptionYou participate to engagements of our Risk Advisory practice for our banking clients in the development/deployment area of risk management solutions (covering more specifically market risk, liquidity risk & interest rate risk).You participate to or lead engagements of our Risk Advisory practice in the quantitative area (market risk model development and especially the one related to interest rate risk and behavioural modelling) for our banking clients.More precisely, you will work on projects aiming at analyzing, developing, building, testing and managing applications which are used to support risk management calculations, models and reports.You also participate to model validation assignments and provide our clients with adequate recommendations to improve their models and related processes.Your role will cover a wide range of responsibilities such as conducting workshops with business users, gathering business requirements, defining both functional & technical requirements.In addition to this role, you may be expected to:Participate in business development initiatives or internal projects.Raise and market the Finalyse image in the financial industry through publications in our Regbrief, participate in external conferences or networking events.Must-have requirementsMaster's Degree in econometrics, physics, mathematics, engineering or applied economics with an academic track record in a quantitative field.At least 4 years of experience in Financial Services in the banking sector.Affinity with banking products: retail and non-retail.First hands-on experience in the following areas: model development or model validation, valuation models for financial instruments etc.Relevant regulatory knowledge (Basel III, CCR, FRTB, IRRBB...)You are at ease with scenario & sensitivity analysis (EVE & NII risk metrics) and valuation methodologies.Quantitative and programming skills (SAS, R or Python) are required.Knowledge of ALM and market risk related regulations is a must: CCR (SA-CCR etc.), IRRBB, FRTB.Good command of specific packages like Matlab or VBA.Ability to work autonomously in a result-oriented environment.Very good communication, writing and presentation skills in English.Readiness to travel throughout Europe and in the Middle East.We offerOpportunity to join a diverse, multinational, dynamic team of talented and passionate individuals with a broad range of analytical and technical skills.Excellent working environment with a space for defining your own specialization and career within our flat and flexible structure.Opportunity to take initiatives and responsibilities quickly in a fast growing company.Extensive training programs adapted to your personal needs, both on technical matters as well as on softs skills.Coaching and mentoring by more experienced colleagues.Flexible working arrangements - remote/hybrid work mode and open to part-time schedules.Attractive remuneration package and extralegal benefits (health insurance, pension benefits, mobility package, etc.)Travel opportunities._______________________________________________________________________________Version française RESPONSABILITÉS Vous participez à des missions de notre département Risk Advisory auprès de nos clients bancaires, dans le cadre du développement ou du déploiement de solutions de gestion des risques, en particulier en ce qui concerne le risque de marché, le risque de liquidité et le risque de taux d'intérêt. Vous participez ou dirigez des missions dans le domaine quantitatif, notamment dans le développement de modèles de risque de marché (et tout particulièrement liés au risque de taux d'intérêt et à la modélisation comportementale). Plus précisément, vous interviendrez sur des projets visant à analyser, développer, tester et gérer des applications utilisées pour les calculs, les modèles et les reportings de gestion des risques. Vous participerez également à des missions de validation de modèles et fournirez à nos clients des recommandations appropriées pour améliorer leurs modèles et processus associés. Votre rôle couvrira un large éventail de responsabilités, incluant l'organisation d'ateliers avec les utilisateurs métiers, l'identification des besoins, la définition des exigences fonctionnelles et techniques. En complément, vous pourrez être amenés à: Construire et entretenir des relations étroites avec nos clients. Participer à des initiatives de développement commercial ou à des projets internes. Renforcer et promouvoir l'image de Finalyse dans l'industrie financière à travers des publications dans notre Regbrief, ou en participant à des conferences externes ou à des événements de networking. QUALIFICATIONS REQUISES Diplôme de Master dans un domaine quantitatif (économétrie, physique, mathématiques, ingénierie ou économie appliquée, ...). Au moins 4 ans d'expérience dans le secteur bancaire ou le secteur des services financiers. Intérêt prononcé pour le secteur bancaire et ses produits, tant retail que non-retail. Une première expérience pratique dans le dévelopement ou la validation de modèles de risque de marché ou de valorisation d'instruments financiers. Connaissances réglementaires pertinentes liées à l'ALM et au risque de marché: Bâle III, CCR, FRTB, IRRBB... Compétences quantitatives et en programmation requises : SAS, Python, R, Matlab ou VBA Capacité à travailler de manière autonome dans un environnement orienté résultats. Très bonnes compétences en communication, rédaction et présentation en francais at anglais. Disponibilité pour voyager à travers l'Europe et au Moyen-Orient. CE QUE NOUS OFFRONS L'opportunité de rejoindre une équipe diversifiée, multinationale et dynamique, composée de personnes talentueuses et passionnées, possédant un large éventail de compétences analytiques et techniques Un excellent environnement de travail vous permettant de définir votre spécialisation et votre carrière au sein de notre structure horizontale et flexible. La possibilité de prendre rapidement des initiatives et des responsabilités au sein d'une entreprise en pleine croissance. Des programmes de formation complets adaptés à vos besoins personnels, tant sur les hard skills que sur les soft skills . Un accompagnement et un mentorat par des collègues plus expérimentés. Des modalités de travail flexibles : télétravail/mode de travail hybride, horaires à temps plein ou partiel. Rémunération et avantages sociaux attractifs (assurance maladie, retraite, package mobilité, etc.) Possibilité de déplacements au sein des pays européens. ______________________________________________________________________________________Nederlandstalige versie ERANTWOORDDELIJKHEDEN Je neemt deel aan opdrachten binnen onze Risk Advisory-praktijk voor onze bancaire klanten in het kader van de ontwikkeling en implementatie van risicobeheeroplossingen (met een focus op marktrisico, liquiditeitsrisico en renterisico). Je neemt deel aan of leidt projecten binnen onze Risk Advisory-praktijk op het gebied van kwantitatief risicobeheer (ontwikkeling van marktrisicomodellen, met name gerelateerd aan renterisico en gedragsmodellering) voor onze bancaire klanten. Concreet werk je aan projecten gericht op het analyseren, ontwikkelen, bouwen, testen en beheren van toepassingen die worden gebruikt ter ondersteuning van Risk Management berekeningen, modellen en rapportering. Je neemt ook deel aan validatieopdrachten van modellen en verstrekt aanbevelingen aan klanten om hun modellen en bijbehorende processen te verbeteren. Je rol omvat een breed scala aan verantwoordelijkheden, zoals het organiseren van workshops met businessgebruikers, het verzamelen van businessvereisten en het definiëren van zowel functionele als technische specificaties. Daarnaast kan van je worden verwacht dat je: Deelneemt aan business development-initiatieven of interne projecten; De zichtbaarheid van Finalyse in de financiële sector verhoogt via publicaties in onze Regbrief, deelname aan externe conferenties of netwerkevenementen. VEREISTE KWALIFICATIES Masterdiploma in econometrie, fysica, wiskunde, ingenieurswetenschappen of toegepaste economie, met een academische achtergrond in een kwantitatief domein. Minstens 4 jaar ervaring in Financial Services binnen de bankensector. Affiniteit met bancaire producten: retail en non-retail. Eerste hands-on ervaring in de volgende domeinen: modelontwikkeling of modelvalidatie, waarderingsmodellen voor financiële instrumenten. Relevante kennis van regelgeving (Basel III, CCR, FRTB, IRRBB, ...). Je bent vertrouwd met scenario- en gevoeligheidsanalyses (EVE- en NII-risicomaatstaven) en waarderingsmethodologieën. Kwantitatieve en programmeervaardigheden (SAS, R of Python) zijn vereist. Grondige kennis van regelgeving met betrekking tot ALM en marktrisico is essentieel: CCR (SA-CCR enz.), IRRBB, FRTB. Goede kennis van specifieke tools zoals Matlab of VBA. Vermogen om autonoom te werken in een resultaatgerichte omgeving. Zeer goede communicatie-, schrijf- en presentatievaardigheden in het Engels en Nederlands. Bereidheid om te reizen binnen Europa en het Midden-Oosten. WIJ BIEDEN De kans om deel uit te maken van een divers, multinationaal, dynamisch team van getalenteerde en enthousiaste individuen met een breed scala aan analytische en technische vaardigheden. Een uitstekende werkomgeving met ruimte om je eigen specialisatie en carrière binnen onze horizontale en flexibele bedrijfsstructuur te definiëren. De mogelijkheid om initiatief te nemen en extra verantwoordelijkheden op te nemen in een snelgroeiend bedrijf. Uitgebreide trainingsprogramma's aangepast aan je persoonlijke behoeften, zowel op technisch gebied als op softskills. Coaching en mentoring door meer ervaren collega's. Flexibele werkomgeving - remote/hybride werkmodus en de mogelijkheid om parttime te werken. Aantrekkelijk salarispakket en extralegale voordelen (zorgverzekering, pensioen, mobiliteitspakket enz.) Reismogelijkheden binnen Europa.